Как бороться с проскальзыванием ордеров на Форекс

Зачастую трейдеры, в особенности те, кто предпочитает заниматься скальпингом, сталкиваются с ситуацией, когда постоянно меняющиеся котировки не позволяют оперативно снять прибыль или же мгновенно закрыть убыточную сделку. К примеру, вы видите восходящий тренд по паре USD/CAD и нажимаете кнопку “купить”. Однако сделка открылась не по ожидаемой цене, к примеру, 1,30369, а по 1,30361.

Что же произошло? А произошло проскальзывание — одно из наиболее неприятных явлений, которое может возникнуть в работе любого трейдера.

Что же такое проскальзывание?

На рынке Форекс «проскальзыванием» (англ. slippage) называют разницу между ожидаемой ценой сделки и фактической ценой, по которой была заключена сделка. Проскальзывание обычно происходит в периоды высокой нестабильности рынка, когда непредвиденные обстоятельства, например, важные новости, внезапно изменяют конъюнктуру рынка.

К примеру, у вас есть возможность покупки по определенной цене и вы совершаете покупку нажатием кнопки «купить». Однако сделка исполнилась по другой цене. Разница между ценой, по которой вы покупали, и ценой, по которой была совершена сделка, и является проскальзыванием.

В зависимости от направления тренда и вида открываемой позиции, проскальзывание может иметь как положительное (ордера исполняются по более выгодной для трейдера цене), так и отрицательное значение.

Зачастую многие путают понятия «проскальзывание» и «реквота». С первым мы уже разобрались. А в качестве примера реквоты может послужить следующая ситуация. Вы получаете сообщения о появлении новых цен и принимаете решение о покупке, нажимая кнопку «купить». В ответ приходит сообщение об отсутствии данной цены и предложение о покупке по новой цене.

Почему возникают проскальзывания и хорошо ли это

Проскальзывание возникает в результате рыночного исполнения, которое представляет собой очередь из заявок на покупку и продажу. Для наглядности рассмотрим пример.

Вы собираетесь выставить позицию на покупку. На рынке в текущий момент есть 30 лотов по цене 1.258 и 18 лотов по цене 1.253. Вы принимаете решение купить по цене 1.253 и жмете кнопку «купить». Но вследствие того, что заявок на покупку по данной цене было огромное количество, для вас не осталось доступных лотов.

Некоторые брокеры могут предложить вам новую цену, и вы можете согласиться на приобретение лота по этой менее выгодной для вас цене или отказаться от него. Следует помнить, что по данной цене лоты также быстро будут раскуплены и вам поступит еще менее выгодное предложение, и т.д. У брокера FXOpen в данном случае срабатывает механизм контроля за проскальзыванием и ордер исполняется по первой доступной цене.

Рассмотрим еще один пример:

Вы размещаете Sell Stop ордер по паре AUD/USD объемом 0,26 лота на уровне 1,01912 (отмечен красной линией на графике) в 4:30 утра по серверному времени. На графике в 4:30 мы видим резкое падение цены.

график AUD/USD

Новости, вышедшие в это же время, послужили причиной резкого падения, вследствие чего образовался большой разрыв в потоке цен валютной пары (гэп) и уровень установленного вами ордера попал в этот ценовой разрыв. В результате ордер был исполнен с проскальзыванием.

В общем, наличие проскальзывания – это нормальное явление, которое является признаком реальности рыночных котировок и иной раз подтверждает, что вы ведете торговлю на межбанке.

Как контролировать проскальзывание

У брокера FXOpen исполнение ордеров на ECN/STP счетах организовано таким образом, чтобы обеспечить максимально быстрое исполнение ордеров и полностью исключить вмешательство дилера в процесс торговли. Однако, иногда эти преимущества вызывают обратный эффект в виде большого проскальзывания в условиях высокой волатильности рынка.

С целью снижения рисков, FXOpen разработал механизм, который сравнивает уровень цены запроса клиента с доступной ценой, по которой данный ордер может быть исполнен. Если разница превышает предельное значение проскальзывания (slippage), то исполнение такой заявки отклоняется. Все отклоненные ордера можно увидеть во вкладке История Счета с соответствующим комментарием «cancelled by dealer» (отменено дилером).

cancelled by dealer

Величина предельного значения проскальзывания по каждому символу находится в открытом доступе по ссылке.

Данный механизм применим как для рыночных ордеров на покупку и продажу, так и для отложенных Стоп ордеров на покупку и продажу.

Исполнение ордеров Stop Loss и Stop Out происходит по первой доступной цене на Market Place и может существенно отличаться от уровня ордера либо расчетных значений при принудительной ликвидации позиций осуществляемой согласно процедуре Stop Out.

Советы, которые помогут «бороться» с проскальзыванием

  1. Вам необходимо позаботиться об отличном интернет-соединении. Перед началом работы в терминале следует отключить программы, использующие сеть. Eсли же вы торгуете с помощью советников, выбирайте VPS-сервера поближе к вашему брокеру.
  2. Старайтесь использовать лимитные отложенные ордера, поскольку ордера данного типа «бронируют» для клиента определённую часть ликвидности при условии, что используется тип счёта с выводом на межбанк (к примеру, ECN/STP-счет).
  3. Учитывайте проскальзывания, если Вы торгуете на новостях или занимаетесь скальпингом.

Заключение

Проскальзывания — не редкость на рынке форекс. Они, как правило, возникают в периоды высокой волатильности и являются признаком реальной рыночной торговли. Теперь, уже понимая суть данного явления, вы сможете адаптировать вашу торговлю, используя вышеперечисленные советы.

 

 

About Брокер FXOpen

FXOpen – брокер с более чем 10-летней историей работы на рынке Форекс. Имеет лицензии FCA и ASIC. Брокер предоставляет доступ к межбанковской ликвидности (FXOpen ECN) и имеет одни из самых низких спредов и комиссий в индустрии.
By with No Comments 0 1498