Фильтры анализа на рынке Форекс

фильтры анализа
Сейчас непосредственное участие трейдера в работе с валютными операциями минимизировано до невозможного. Да, принятие решений остаётся за человеком, но вот всю остальную работу делают роботы.

В основе любой торговой стратегии лежат различные советники и индикаторы, которые, нужно отдать им должное, существенно облегчают и ускоряют трейдерскую деятельность. Однако эти программы всего лишь обрабатывают получаемую информацию, панацеей они ни в коем случае не являются.

У каждого из таких инструментов свои особенности функционирования, каждая программа работает только с той информацией, которая задана её параметрами. Интерпретация данных и выдаваемые сигналы также определяются характеристиками робота. Стоит ли говорить, что при одних и тех же исходных условиях сигналы от разных программ могут нести в себе ряд существенных отличий. А если учесть, что именно на основе этих сигналов трейдерами и принимается большинство наиболее ответственных решений, то можно представить себе масштабы негативных последствий, возникающих после появления не совсем корректных сигналов.

Для борьбы с малоэффективными, ошибочными и не совсем внятными сигналами стоит применять так называемые фильтры. О каких-либо новых инструментах анализа речь здесь не идёт, это просто набор определённых правил, помогающих проверить (подтвердить/опровергнуть) те или иные сигналы.

Нужно признать, что далеко не все трейдеры используют в своей работе фильтры, поскольку их использование сопряжено с дополнительными временными затратами. Именно по этой причине сигналы от индикаторов практически никогда не проверяются при краткосрочной торговле. Скорость исполнения сделок сводит эффективность данной процедуры на нет. При работе на более длительных таймфреймах фильтры должны обязательно входить в состав торговых стратегий. Используют их как при нахождении точек входа в рынок, так и при выходе из него.

Точной классификации существующих фильтров нет, поскольку многие разработки являются авторскими. Всё же, отталкиваясь от наиболее популярных наборов трейдерских инструментов, здесь можно выделить несколько групп.

1. Если трейдер делает ставку на технические инструменты, то в качестве фильтров могут применяться вспомогательные индикаторы. Другими словами, сигналы от главного поставщика должны быть подтверждены дополнительными индикаторами.

В этом случае можно использовать одновременно несколько фильтров. Качество анализа от этого только улучшится. Однако не стоит прибегать к беспорядочному использованию большого количества инструментов, поскольку это может существенно усложнить торговую деятельность трейдера.

Оптимальный вариант – выбор нескольких эффективных индикаторов, сочетающихся друг с другом. Помимо этого, нужно учитывать особенности каждого отдельного инструмента, так как некоторые из них просто не приспособлены для предоставления сигналов первостепенной важности. К примеру, осцилляторы хороши в роли фильтров, но не в роли основных индикаторов. В общем, всегда нужно действовать по ситуации.

2. При работе с методами графического анализа ставка часто делается на японские свечи. Это одни из самых распространённых инструментов на рынке Forex (да и не только на нём). В графическом анализе процесс фильтрации сигналов определяется ситуациями, возникающими непосредственно после появления основного сигнала.

К примеру, если речь идёт о японских свечах (их комбинациях), то подтверждение/опровержение полученного от них сигнала будет зависеть от типа последующих свечей. Если же на графике используются средние скользящие линии (MA), и трейдер ждёт пробоя MA, чтобы войти в рынок, то в качестве фильтра может быть взято некое количество баров, закрытие которых произошло над/под средней скользящей. Другими словами, решение об открытии сделок принимается не сразу после пробоя, а только после соблюдения вышеупомянутых условий.

Использование фильтров при графическом анализе накладывает на трейдерскую деятельность определённые временные ограничения, поскольку решения по сделкам не могут быть приняты до полного подтверждения получаемых сигналов. Однако взамен участники торгов получают минимизацию рыночных рисков, что повышает общую безопасность трейдинга.

3. Опираясь в своей работе на макроэкономические новости, трейдеры также не должны спешить с принятием важных решений, поскольку основным фильтром здесь является само время. Помимо этого, в качестве подтверждения сигналов выступает и отсутствие других новостей, так как в этом случае влияние основного события не будет искажено новыми информационными данными.

Нет смысла заниматься обработкой всей макроэкономической отчётности, целесообразно сосредоточиться только на той информации, которая связана непосредственно с используемыми в работе активами. После выхода подходящей новости нужно сделать небольшую паузу, потратив это время на анализ действующего тренда.

Может случиться, что рынок отреагируют на данное событие не совсем так, как представляет себе трейдер. Окончательные решения по сделкам принимаются только после того, как эффект от новости найдёт своё отражение в котировках.

4. Последняя группа – психологические фильтры. Их применение связано только с личными предпочтениями участника торговли. Можно привести в качестве примеров следующие моменты: не работать в определённые дни (начало/конец недели, даты выхода макроэкономических новостей и т. п.), закрывать сделки при достижении заданного соотношения доход/риск, устанавливать определённое время действия сделок вне зависимости от состояния рыночной ситуации и др.

Иногда трейдеры применяют к использованию фильтров комбинированный подход, и в этом есть своя доля целесообразности. Несколько фильтров из различных групп дадут более полное видение картины, чем их одиночное использование. Однако здесь важно не перемудрить, поскольку реализация чрезмерной безопасности потребует дополнительных физических усилий и временных затрат. К тому же такая защита может сработать не только против рыночных рисков, но и против потенциально выгодных сделок.

Автор материала: Андрей Логвиненко

About Брокер FXOpen

FXOpen – брокер с более чем 10-летней историей работы на рынке Форекс. Имеет лицензии FCA и ASIC. Брокер предоставляет доступ к межбанковской ликвидности (FXOpen ECN) и имеет одни из самых низких спредов и комиссий в индустрии.
By with No Comments 0 7515